에셋플러스 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

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에셋플러스 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

2022-05-18 08:48:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-05-17	에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 증권상장지수투자신탁(주식형)	5,960	5,798.24	2.78
발생 원인	1. 괴리율의 의미: ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실: 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브ETF의 시장가격은 5,960원으로 마감하여, 순자산가치 5,798.24원보다 +2.78% 수준으로 고평가 되었습니다. 3. 발생원인: 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF거래 종가와 해당 ETF가 비교지수로 삼고 있는 벤치마크 지수의 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 추정 기준가(iNAV)는 구성종목의 전 영업일 종가에 비교지수의 변동률과 실시간 환율을 반영하여 산정되지만, 유동성 공급자는 최근종가를 반영한 ETF평가액에 실시간 지수선물가격 및 환율 변동률을 반영하여 호가를 제공합니다. 이에 따라 당일 비교지수와 실제 포트폴리오의 차이만큼 괴리가 발생할 수 있습니다. 4. 참고사항: 해외 주식형 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7이상을 유지하며 운용하지만 구성된 종목 포트폴리오와 비교지수의 가격변동 차이가 발생할 수 있습니다. KOSCOM이 제공하는 iNAV는 전 영업일 종가를 기준으로 비교지수와 환율변동을 반영하는 가격이기 때문에 포트폴리와의 차이만큼 괴리가 발생할 수 있습니다. 이점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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