'매일경제·크래프트테크놀로지스 인공지능(AI) 붐&쇼크지수'가 지난 9일 공개된 이후 많이 쏟아진 질문 중 하나는 기존 위험관리 지표와의 차이점이다. 미국의 위험관리 지표는 변동성지수(VIX), 공포와 탐욕지수(Fear&Greed Index) 등이 대표적이다. 매일경제가 이들 지수와 붐&쇼크지수의 과거 수치를 비교한 결과 붐&쇼크지수가 급등락장을 비교적 빠르게 예측한 것으로 나타났다.
10일 금융투자업계에 따르면 붐&쇼크지수는 발표와 동시에 미국 증시 급락을 정확히 예측했다.
9일(현지시간) 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 하루 만에 3.20% 하락해 3991.24를 기록했다. 이날 붐&쇼크지수는 위험 구간에 해당하는 54를 가리켰다. 현금 비중을 54%로 주식 비중(46%)보다 높게 가져가야 한다는 뜻으로 주식시장 급락을 사전에 경고한 셈이다.
같은 기간 미국 CNN이 발표하는 공포와 탐욕지수는 '극단적 공포'인 22를 기록했다. 지난달 말부터 '공포' 구간에서 등락하던 지수는 9일에 들어서야 극단적 공포 구간으로 하락했다.
한편 붐&쇼크지수는 4월 말부터 선행적으로 시장 위험을 경고해왔다. 지난달 18일 2를 가리키던 지수는 25일에는 27까지 치솟았다. 이달 들어서도 2일 36에서 9일 54로 급격히 높아졌다. 반면 미국 시카고옵션거래소(CBOE)가 발표하는 VIX지수는 4월 29일 33.40에서 5월 4일 25.42까지 떨어졌다. 숫자가 높을수록 시장 불안감이 크다는 의미로 통상 숫자가 40 이상일 때 불안한 시장으로 여겨진다. VIX지수는 9일에서야 4월 말 수준인 34.75로 회복됐다. 시장 급락을 붐&쇼크지수보다 늦게 예측한 셈이다.
과거 폭락장 이후 반등 지점에 대한 예측도 붐&쇼크지수가 빨랐다. 2020년 3월 코로나19 확산세로 한 달 새 17%가량 하락한 S&P500지수는 4월 들어 V자형 반등을 보였다. 붐&쇼크지수는 4월 10일 직전 65에서 13으로 하락했다. 그러나 VIX지수는 4월 말 35 밑으로 떨어졌다.
[신화 기자]
확대
축소
프린트
목록
