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붐&쇼크, 코스피 ETF비해 위험 낮추고 수익 높여
2022-08-24 17:41:52 

국내에 처음 선보인 동학개미용 국내판 붐&쇼크지수가 기존 코스피 변동성 지수인 VKOSPI보다 증시 변동성 예측력에서 우월한 것으로 나타났다. 코스피 시장을 분석해 향후 증시 위험도를 분석하는 붐&쇼크 국내판이 한국은 물론 미국과 중국까지 총 170여 개 변수를 분석하는 종합 투자보조 지표로서 금융투자업계의 기대를 받고 있다.

기존 VKOSPI(코스피200 변동성 지수)는 2009년 4월 처음 발표된 변동성 지수로 옵션 가격에 내재된 미래 기초자산의 변동성을 나타낸 지수다. 코스피 투자자들에겐 향후 시황 변동의 위험을 파악할 때 투자 판단을 위한 사실상 유일한 지표로 활용돼 왔다.


이런 상황에서 매일경제신문과 인공지능(AI) 스타트업 크래프트테크놀로지스가 코스피 투자 시 기회와 위기 징후를 조기에 포착해 투자자들에게 알려주는 'AI 붐&쇼크지수(Boom & Shock Index)' 국내판을 종합 위험도 지표로 선보인 것이다.

24일 금융투자업계와 크래프트의 백테스트 결과에 따르면 AI 붐&쇼크지수는 선행지표로서 역할을 수행할 전망이다. 1998년 7월 세계 금융위기가 시작된 시점과 근접해 붐&쇼크지수는 시장 위험을 나타내는 수치(98)를 산출한 반면 VKOSPI는 시장 하락이 거의 끝난 2008년 9월 시점부터 수치가 치솟기 시작했다. 2020년 코로나19 위기 때도 시장 급락 직전인 1월 31일 AI 붐&쇼크지수는 79를 가리키며 투자 손실을 선제적으로 방어하고 있다.


2017년부터 5년간 수익률 비교에서 AI 붐&쇼크 전략에 따르면 연환산 수익률이 2.37%지만 코스피 추종 대표 상품인 KODEX ETF는 수익률이 1.29%에 불과하다. 특히 연환산 변동성에서 붐&쇼크 전략은 12.85%에 불과하지만 KODEX ETF는 18.08%에 달한다. 최대 낙폭도 붐&쇼크 전략은 -28.24%지만 KODEX ETF는 -35.42%로 치솟는다. 매경과 크래프트는 다음달에 미국 기술주와 국내 중소형주를 겨냥한 붐&쇼크지수를 추가로 선보일 예정이다.

[임성현 기자]

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