키움 KOSEF 코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생

2022-01-17 08:50:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-01-14	키움 KOSEF 코스닥150증권상장지수투자신탁[주식]	6,860	6,955.45	-1.37
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 코스닥150의 시장가격은 1월 14일자 6,860원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 6955.45원) 보다 1.37% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 코스닥150 ETF의 장마감 직전 10분(15시20분~15시30분) 종가단일가 시간에 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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종목명	현재가	등락	등락률(%)
KOSEF 코스닥150	6,230	▲ 165	+2.72%

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