삼성 KODEX 200롱코스닥150숏선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생

2022-06-29 08:45:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-06-28	삼성 KODEX 200롱코스닥150숏선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형]	10,530	10,644.29	-1.07
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 10,530원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 10,644.29원) 보다 1.07% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 장 중 거래가 이루어졌으나, 시장 변동 후 장마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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