삼성 KODEX 차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ETF 괴리율 초과 발생

2022-06-29 08:47:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-06-28	삼성 KODEX 차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)	8,515	8,893.17	-4.25
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 8,515원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV :8,893.17원) 보다 4.25% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헷지 자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래될 수 있습니다. 동 ETF의 유동성 공급자는 홍콩에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헷지 매매를 하고 있으나, 헷지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대될 수 있습니다. 또, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정순자산가치(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

기사 관련 종목

종목명	현재가	등락	등락률(%)
KODEX 차이나과창판STAR50(합성)	9,010	▼ 135	-1.48%

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