KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성 H) ETF 괴리율 초과 발생

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KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성 H) ETF 괴리율 초과 발생

2022-06-24 08:47:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-06-23	KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,625	5,777.28	-2.63
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)의 시장가격은 6월 23일자 5,625원으로 마감하여, 순자산가치(5,777.28)보다 2.63% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF의 경우 유동성공급자(LP)의 실시간 헷지가 불가능하여 미국 증시가 개장하기 전에는 급격한 가격 변동 시에 유동성공급자의 호가 제출이 제한적일 수 있습니다. 유동성 공급자는(LP) 장중 유동성 공급호가 제출을 위해 NYMEX WTI Crude oil 선물을 일부 이용하여 유사 헤지 포지션을 구축하고 있으나, 기초지수와 선물의 움직임이 상이하여 정확한 호가 제출이 어려울 수 있습니다. 실시간 가격은 선물가격의 변동을 반영한 가격에 거래되었고, ETF의 순자산가치(iNAV)는 미국 증시가 개장하기 전에 가격 반영이 되지 않아 괴리가 발생하였습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)	6,070	▼ 120	-1.94%

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