DB 마이티 200커버드콜ATM레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ETF 괴리율 초과 발생

2022-06-24 08:53:00

ETF 괴리율 초과 발생

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2022-06-23	마이티 200 커버드콜ATM레버리지	7,380	7,305.21	1.02
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 마이티 200 커버드콜ATM레버리지의 시장가격은 7,380원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 7,305.21원)보다 1.02% 고평가되었습니다. 3. 발생원인 : 6월 23일 시장 변동이 크게 발생함에 따라 최종 체결시점대비 장마감 동시호가시간의 iNAV에 괴리가 크게 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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