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삼성 KODEX 미국스마트모빌리티S&P증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
2021-10-22 08:54:00 

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2021-10-21 삼성 KODEX 미국스마트모빌리티S&P증권상장지수투자신탁[주식] 9,415 9,612.78 -2.05
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 9,415원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 9,612.78원) 보다 2.05% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 유동성공급자(LP)의 실시간 헷지가 불가능하여 미국 증시가 개장하기 전에는 급격한 가격 변동 시에 유동성공급자의 호가 제출이 제한적일 수 있습니다. 유동성 공급자(LP)는 장중 유동성 공급호가 제출을 위해 Nasda100, S&P500, Russell200 선물을 혼합하여 유사 헤지 포지션을 구축하고 있으나, 기초지수와 선물의 움직임이 상이하여 정확한 호가 제출이 어려울 수 있습니다.
실시간 가격은 선물가격의 변동 및 당일 미국장 예상 변동분을 반영한 가격에 거래되었고, ETF의 순자산가치(iNAV)는 미국 증시가 개장하기 전에 가격반영이 되지 않아 괴리가 발생하였습니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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