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Quantamental-결합 알파 모델 성과 추적
2022-03-21 10:59:02 

지난주 알파 종목 성과: 지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 1.91%, 그중 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 1.47%로 KOSPI 200 동일가중지수 수익률인 0.84%를 아웃퍼폼 하였다.

구성종목 평균 수익률 기준 상위 업종에는 소프트웨어(4.6%), 운송(4.5%), IT 하드웨어(4.3%), 반도체(4.3%) 등, 하위 업종으로는 가정용품(-7.4%), 유틸리티(-4.3%), 유통(-2.9%), 자본재(-1.8%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 중 플러스 수익률을 기록한 기업 수는 총 15개로 주간 수익률 상위 종목으로는 LG이노텍(8.8%), SK하이닉스(6.0%), DB손해보험
(5.9%) 등이 있다.




이번 주 알파 종목: 결합 알파 모델 상위 10% 종목은 한국가스공사, S-Oil, DB하이텍, DB손해보험 등이다.

반도체, 은행, 유틸리티, 보험 업종 기업들이 다수 포함되었다.

백분위가 상위 10%이며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 총 18개로 KT, 현대글로비스, S-Oil 등이 있다.

밸류에이션 측면에서는 BNK금융지주, 기업은행, LX인터내셔널 등, 모멘텀 관점에서는 우리금융지주, 한국가스 공사, 기업은행에 관심을 가질만하다.

어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 제일기획, S-Oil 등이 있으며, 기관의 비중 확대가 기대되는 기업으로는 S-Oil, DB손해보험, BNK금융지주 등이 있다.

이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 총 6개로 KT, BNK금융지주, 제일기획 등이다.



기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
SK하이닉스 87,500 ▼ 3,500 -3.85%
DB하이텍 48,450 ▼ 1,500 -3.00%
LX인터내셔널 32,600 ▲ 50 +0.15%
DB손해보험 63,700 ▲ 2,400 +3.92%
S-Oil 99,900 ▼ 4,100 -3.94%
LG이노텍 341,000 ▼ 1,500 -0.44%
기업은행 9,680 ▲ 60 +0.62%
제일기획 23,800 ▲ 50 +0.21%
KT 36,700 ▲ 250 +0.69%
한국가스공사 38,750 ▼ 800 -2.02%
현대글로비스 180,500 ▲ 1,000 +0.56%
BNK금융지주 6,820 ▲ 110 +1.64%
우리금융지주 12,000 ▼ 100 -0.83%
 
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