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아시아 선물 마이그레이션 영향이 있다면

기술적분석 | 유안타증권 고경범 | 2021-11-30 11:24:56

1. 리밸런싱일 변수가 될 아시아 선물 마이그레이션

 금일 MSCI 리밸런싱에서 한국의 MSCI 신흥국 비중은 +0.12% 증가. 지수에 영향을 미칠 수준은 아님

 작년 8월~올해 2월 1조원을 상회한 매도와 8월 +1.12조원 순매수는 싱가포르, 홍콩 간 아시아 지수선물 마이그레이션이 배경


2. 홍콩거래소의 A주 역외선물 출시, ADR 본토 종목의 편입

 최근 홍콩거래소의 A주 역외 지수선물 출시는 싱가포르 선물 플레이어의 홍콩 이전을 본격화할 계기

 11월 리밸런싱에서 JD..com, 넷이즈는 ADR 대신 본토 상장종목으로 지수 추종 필요. 5월 알리바바 조치에 이어, 아시아 거래를 높일 유인. 헤지거래 수요로 지수선물 거래량도 증가 예상


3. 1회성에 그칠 수급

 MSCI 리밸런싱일 수급충격이 강한 배경은 1) 추종자금의 지수스왑 편입과 활용 증가, 2) 지수선물 연계 구조화 상품 설정액 증가와도 관련

 금일 오후 외국인 수급에 과도한 레벨변화가 감지되면 추세대응과 장종료 시점 역포지션 대응이 필요. 과거 리밸런싱일 수급은 1회성에 그친 경험


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