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결합 알파 모델 성과 추적

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-05-16 11:15:18

지난주 알파 종목 성과: 지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 -0.89%, 그중 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 -1.10%로 KOSPI 200 동일가중지수수익률인 -2.41%를 아웃퍼폼 하였다.

구성종목 평균 수익률 기준 상위 업종에는 통신(3.5%), 유통(3.2%), 운송(2.0%), 반도체(0.4%) 등, 하위 업종으로는 가정용품(-7.3%), 소프트웨어(-6.7%), 다각화 금융(-5.3%), 미디어 및 엔터(-4.1%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 중 플러스 수익률을 기록한 기업 수는 총 7개로 주간 수익률 상위 종목으로는 KT(5.6%), HMM(5.6%), DB하이텍(4.8%) 등이 있다.




이번 주 알파 종목: 결합 알파 모델 상위 10% 종목은 LX인터내셔널, DB하이텍, LG이노텍, 기아 등이다.

반도체, 은행, 보험, 통신 업종 기업들이 다수 포함되었다.

백분위가 상위 10%이며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 총 10개로 OCI, 휴켐스, 현대글로비스 등이 있다.

밸류에이션 측면에서는 BNK금융지주, 우리금융지주, 기업은행 등, 모멘텀 관점에서는 LX인터내셔널, DB하이텍, LIG넥스원에 관심을 가질만하다.

어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 휴켐스, DB하이텍 등이 있으며, 기관의 비중 확대가 기대되는 기업으로는 휴켐스, 기아, LIG넥스원 등이 있다.

이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 총 4개로 휴켐스, 한화에어로스페이스, OCI 등이다.




 
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