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Quantamental-결합 알파 모델 성과 추적

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-03-28 11:19:25

지난주 알파 종목 성과: 지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 2.64%, 그중 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 4.13%로 KOSPI 200 동일가중지수 수익률인 1.11%를 아웃퍼폼 하였다.

구성종목 평균 수익률 기준 상위 업종에는 보험(5.3%), 에너지(3.6%), IT 하드웨어(3.3%), 가정용품(2.4%) 등, 하위 업종으로는 소프트웨어(-5.3%), 제약 바이오(-1.5%), 운송(-1.4%), 내구소비재(-1.4%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 중 플러스 수익률을 기록한 기업 수는 총 14개로 주간 수익률 상위 종목으로는 DB손해보험(10.7%), S-Oil(8.0%), KT(6.4%) 등이 있다.




이번 주 알파 종목: 결합 알파 모델 상위 10% 종목은 DB하이텍, DB손해보험, 우리금융지주, LX인터내셔널 등이다.

반도체, 은행, 에너지, 보험 업종 기업들이 다수 포함되었다.

백분위가 상위 10%이며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 총 14개로 현대해상, BNK금융지주, GS 등이 있다.

밸류에이션 측면에서는 BNK금융지주, LX인터내셔널, 기업은행 등, 모멘텀 관점에서는 우리금융지주, 기업은행, LIG넥스원에 관심을 가질만하다.

어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 제일기획, 삼성엔지니어링, DB하이텍 등이 있으며, 기관의 비중 확대가 기대되는 기업으로는 S-Oil, DB손해보험, 현대해상 등이 있다.

이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 총 3개로 GS, 하나금융지주, 삼성엔지니어링 등이다.





 
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