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Quantamental-美 장단기 국채 수익률 역전 시 시장 반응

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-03-31 11:15:27

美, 장단기 국채 수익률 역전에 대한 과도한 우려는 지양

미국 장단기 국채 수익률 역전에 따른 우려 확산을 방지하기 위해 연준이 적극적으로 대응하고 있다.

10년물과 2년물 국채 수익률 역전이 시장 예측력이 있는 것이 아니기 때문에 큰 의미를 부여할 것이 없다는 보고서를 발간하였다.

또한 시장 기대치를 더 정확하게 반영하는 단기 선도 스프레드와 크게 동떨어져 있어 과도한 우려를 지양해야 한다고 결론 내리고 있다.

1965년 이후 최근까지 노이즈를 제외하고 10년물과 3개월물 국채 수익률이 역전되었을 때 평균 39주의 시차를 두고 경기침체가 발생하였다.

스프레드 역전 기간 내 주요지수별 기간 수익률을 살펴보더라도 미국의 장단기 국채 수익률 역전에 대한 과도한 우려는 지양할 필요가 있다.




 
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