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종착점을 몰라도 시작점을 알 수 있다면

기술적분석 | 한국투자증권 염동찬 | 2022-04-01 11:11:06

KOSPI의 시가를 예측하는 모형 구축

KOSPI의 종가를 예측하는 것은 불가능하다.

현재 시점과 예측 시점 사이가 멀수록 변동성이 커지며, 고려해야하는 변수는 통제하기 어렵기 때문이다.

하지만 KOSPI 종가와 달리, KOSPI 시가의 경우 뉴욕 증시 종료 후 예측이 가능하다.

S&P500이나 MSCI Korea 등 사용할 수 있는 변수가 많고, 증시 개장 시점인 9시 이전에 국내와 일본, 중국 등 주변국의 이슈 반영 역시 제한적이기 때문이다.




랜덤 포레스트 모형을 이용한 KOSPI 시가 예측

의사결정 나무 모형의 일종인 CART(Classification And Regression Tree) 기반으로 하고, 앙상블 모형인 랜덤 포레스트를 적용해 KOSPI 시가 예측 모형을 작성했다.

해당 모형으로 예측한 KOSPI 시가 수익률과 실제 시가 수익률의 상관계수는 약 70%이다.

예측한 KOSPI와 실제 KOSPI가 같은 방향으로 움직인 비율은 75% 정도였는데, 하루를 시작할 때 충분히 참고할만한 데이터가 될 수 있을 것으로 판단한다.




 
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