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Quantamental-결합 알파 모델 성과 추적

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-05-09 13:23:08

지난주 알파 종목 성과: 지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 0.59%, 그중 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 0.22%로 KOSPI 200 동일가중지수수익률인 -1.45%를 아웃퍼폼 하였다.

구성종목 평균 수익률 기준 상위 업종에는 유틸리티(2.8%), 에너지(1.4%), 상업 서비스(1.1%), 자본재(1.0%) 등, 하위 업종으로는 소프트웨어(-7.2%), 가정용품 (-7.2%), 제약 바이오(-5.1%), 반도체(-4.9%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 중 플러스수익률을 기록한 기업 수는 총 10개로 주간 수익률 상위 종목으로는 GS(9.2%), S-Oil(7.2%), LX인터내셔널(4.2%) 등이 있다.




이번 주 알파 종목: 결합 알파 모델 상위 10% 종목은 LX인터내셔널, DB하이텍, DB손해보험, 우리금융지주 등이다.

반도체, 은행, 보험, 통신 업종 기업들이 다수 포함되었다.

백분위가 상위 10%이며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 총 14개로 메리츠증권, 현대글로비스, HMM 등이 있다.

밸류에이션 측면에서는 BNK금융지주, 우리금융지주, 기업은행 등, 모멘텀 관점에서는 우리금융지주, LIG넥스원, 롯데정밀화학에 관심을 가질만하다.

어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 DB하이텍 등이 있으며, 기관의 비중 확대가 기대되는 기업으로는 기아, LIG넥스원, DB손해보험 등이 있다.

이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 총 4개로 현대글로비스, HMM, 롯데칠성 등이다.




 
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