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실적시즌 패턴모델 4분기 프리뷰 : 어닝 서프라이즈(쇼크) 발생 시 대응할 종목

기술적분석 | 메리츠증권 강봉주 | 2021-12-23 13:14:19

 2019년 5월 제시한 ‘어닝 서프라이즈 모델’ 의 분기별 성과 리뷰 및 다음 분기 전략 제시

 4분기 어닝 서프라이즈, 어닝 쇼크 발생시 초과수익폭 클 가능성 높은 종목 선별 제시

 4분기 한국 업종별 이익 증가율, 전망치 추이, valuation 정리


메리츠 퀀트 어닝 서프라이즈(쇼크) 패턴모델 3Q 성과 : 8.6%, 2.3%

필자는 지난 2019년 5월 13일자 보고서 ‘실적 시즌에 주가는 어떻게 움직이는가’를 통해 어닝 서프라이즈와 쇼크의 개념을 재정의하고 이를 활용한 투자전략을 제시한 바 있다.

필자가 새로 정의한 주가 서프라이즈, 쇼크의 개념, 그리고 시가총액과 베타에 대한 주식 분류를 통해 어닝 서프라이즈(쇼크) 효과를 좀 더 효율적으로 투자에 활용하는 내용이었다.



실적시즌 패턴모델의 지난 2021년 3분기 성과는 2개 모델 각각 8.6%, 2.3%로 우수한 성과를 나타냈다.

본 자료에서는 지난 3분기 모델 적용 세부 내용을 설명하고 다가오는 4분기 실적시즌을 대비한 예비 종목 리스트를 제시하고자 한다.




 
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