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Quantamental-결합 알파 모델 성과 추적(연초 대비 -2.2%)

기술적분석 | DB금융투자 설태현 | 2022-09-26 15:14:57

지난주 알파 종목 성과

지난주 결합 알파 모델 상위 10%의 평균 수익률은 -0.38%, 그중 백분위가 상승 또는 유지된 종목으로 압축한 포트폴리오의 평균 수익률은 -0.07%로 KOSPI 200 동일가중지수 수익률인 -3.70%를 아웃퍼폼 하였다.

구성종목 평균 수익률 상위 업종에는 보험(2.6%), 음식료(2.0%), 유틸리티(1.0%), 통신(0.3%) 등, 하위 업종으로는 제약 바이오(-9.5%), 소프트웨어(-8.4%), 미디어 및 엔터(-7.2%), 가정용품(-7.1%) 등이 있다.

결합 알파 모델 상위 20개 종목 중 플러스 수익률을 기록한 기업 수는 총 9개로 주간 수익률 상위 종목에는 DB손해보험(6.7%), 현대해상(4.7%), 영원무역(4.4%) 등이 있다.




이번 주 알파 종목

결합 알파 모델 상위 10% 종목은 기아, 현대글로비스, LX인터내셔널, GS 등이다.

에너지, 보험, 운송, 은행 업종 기업들이 다수 포함되었다.

백분위가 상위 10%며 전주 대비 백분위가 상승 또는 유지된 기업은 총 16개로 LIG넥스원, 신세계인터내셔날, 한화에어로스페이스 등이 있다.

밸류에이션 측면에서는 우리금융지주, LX인터내셔널, GS 등, 모멘텀 관점에서는 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 메리츠화재에 관심을 가질만하다.

어닝 퀄리티가 높은 기업으로는 대한항공, 기아, LIG넥스원 등이 있으며, 기관의 비중 확대가 기대되는 기업으로는 LX인터내셔널, LIG넥스원, DB손해보험 등이 있다.

이번 주 결합 알파 모델 상위 10% 신규 편입 종목은 총 3개로 신세계인터내셔날, 한화에어로스페이스, 대한항공 등이다.




 
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