3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 및 ICE 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 전일의 경우, 한국거래시간 동안 CME 및 ICE 시장의 기초자산 가격이 하락세를 보였고, 이에 따라 유동성공급자의 매수호가가 순자산가치 대비 낮게 제공되면서 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다.
4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항
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* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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