7월 8일 오전 S&P Dow Jones Indices는 지난 4월 20일 원유선물의 가격이 (-)값을 기록한 것과 관련하여 원자재 선물 지수의 경우, 향후 지수 위원회가 시장 상황을 자체적으로 고려하여 7월 27일 부터는 비정기적으로 롤오버 또는 지수 구성 종목의 변경 또한 있을 수 있음을 공지하였습니다. 비정기적 롤오버 또는 지수 구성 종목의 변경이 있을 경우, 당사는 S&P Dow Jones Indices의 조치에 따라 롤오버 또는 구성 종목의 변경 등 포트폴리오 조정을 할 수 도 있음을 알려드립니다. 추후 S&P Dow Jones Indices의 기초 지수 관련 공지 사항이 있을 경우 해당 내용을 공지하도록 하겠습니다. 투자자분들은 투자 시 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.
S&P Dow Jones Indices 발표 원문:
Results of S&P Dow Jones Indices Consultation on Proposals Related to Negatively Priced Commodities Futures Contracts
NEW YORK, JULY 7, 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) continues to monitor the current market environment and recent global events affecting commodity markets and has conducted a consultation with market participants in order to seek feedback regarding the construction and maintenance of the S&P DJI Commodity Indices.
Multi-Commodity Indices (e.g. S&P GSCI) and Other Unlevered, Long-Only Commodity Indices Including Single-Commodity Indices.
S&P DJI will seek to mitigate the potential impact of negative commodity futures contract prices in its indices. As market conditions warrant, the Index Committee may elect to implement an unscheduled designated contract roll.
In the case of an unscheduled roll event, S&P DJI will endeavour, as market conditions warrant, to implement the roll over two business days (i.e. two-day roll period), as well as provide two business days’ notice in advance of the unscheduled roll implementation.
In the event of the foregoing circumstances, S&P DJI will aim to conform to the index’s objective to the greatest extent possible, and will typically roll into the next most viable contract as published in the methodology. However, the Index Committee retains the right to roll into a further dated contract based on market conditions at the time of its decision.
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